美国量化交易巨头简街集团在印度市场遭遇重大监管打击。印度证券交易委员会发布临时命令，对这家知名华尔街做市商实施市场禁入措施。监管部门指控该公司在印度市场实施操纵计划牛跟投，将没收其484亿印度卢比的非法所得。这一事件标志着印度监管机构对外国量化交易机构采取严厉监管态度的重要转折点。
巨额获利引发监管关注
印度证券交易委员会在长达105页的调查报告中披露了简街集团的惊人获利数据。2023年1月至2025年3月期间牛跟投，该公司在印度衍生品及现货市场交易中累计获利约3650亿卢比。这一数字相当于人民币306亿元，充分展现了该机构在印度市场的强大盈利能力。
监管部门的调查源于简街集团与千禧年管理公司之间的法律纠纷。在这场诉讼中，简街集团指控对方交易员窃取了其围绕印度期权市场的专有交易策略。案件披露的细节促使印度监管机构展开深入调查，最终发现了该公司涉嫌的市场操纵行为。
操纵手法全面曝光
印度监管机构详细披露了简街集团的市场操纵策略。该公司在每周指数期权到期日动用大量资金，通过影响成交量相对较低的期货和现货市场价格走势来获取利润。这种做法旨在误导和吸引大量散户投资者进场，从而在流动性更高的指数期权市场中建立规模更大的获利仓位。
具体操作分为三个明确阶段。建仓阶段，简街集团在短时间内大量买入银行股指数成份股，单方面推高指数超过1%。套利阶段，该公司利用推高的股价激进地卖出看涨期权并买入看跌期权，空头头寸总计达到87510亿印度卢比。获利阶段，简街集团开始系统性地平仓和抛售其期货和股票多头头寸，随着股价下跌实现整体盈利。
监管机构特别指出，简街集团在2024年1月17日单日便获利高达8600万美元，这是其在印度市场最赚钱的一天。当日该公司净交易价值约5.11亿美元牛跟投，是市场第二大交易者的三倍多，占整个市场交易价值的15%至25%。在8分钟内，该公司建立了57.2亿印度卢比的多头头寸，展现出其交易规模的庞大程度。
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